ตนเอง backtesting กลยุทธ์ การซื้อขาย

ตนเอง backtesting กลยุทธ์การซื้อขาย ตอนนี้คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพวารสารค้าเราตอนนี้จะแสดงวิธีการ backtest ข้อมูลได้อย่างปลอดภัยใช้กลยุทธ์จากการสาธิตเพื่อบัญชีออนไลน์แล้วอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบกลยุทธ์หลังจากที่คุณได้เริ่มต้นการซื้อขายกับมันในการถ่ายทอดสด บัญชี. การทดสอบกลยุทธ์ที่ 30 ครั้งแรกกับการซื้อขาย ก่อนอื่นคุณจะต้องบันทึก 30 การซื้อขายโดยใช้บัญชีการสาธิต หากกลยุทธ์การซื้อขายไม่ได้กำไรกว่า 30 การซื้อขายก็เป็นไปได้ว่าการปรับเปลี่ยนกับกลยุทธ์ที่จะต้องหรือกลยุทธ์ที่จะไม่คุ้มค่าการใช้ในบัญชีสดจริง ในขั้นตอนนี้คุณอาจต้องการที่จะหากลยุทธ์ทางเลือกและการทดสอบในลักษณะเดียวกัน ครั้งที่คุณเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณทุกท่านจะต้อง backtest มันอีกครั้งกับ 30 การซื้อขาย เหตุผลที่คุณจะต้องทดสอบกลยุทธ์ที่มีอย่างน้อย 30 การซื้อขายเป็นเพราะหลายกลยุทธ์ประจำมีการสูญเสียของการซื้อขายลายเส้นหลายแถว คุณจำเป็นต้องมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพียงแค่มีขนาดใหญ่พอที่จะรวมหลายรอบในการชนะและการสูญเสียริ้วและเพื่อดูว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นครั้งแรกที่ทำกำไรได้ กลยุทธ์การซื้อขายทุกคนควรได้รับการทดสอบอย่างน้อย 30 การซื้อขาย 30 การซื้อขายให้ขอบเขตเริ่มต้นเป็นไปได้ว่ากลยุทธ์ที่มีศักยภาพในการทำงาน ถ้าหลังจากเริ่มต้นการซื้อขายวันที่ 30 คุณจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้กำไรแล้วคุณอาจต้องการที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง หากกลุ่มตัวอย่างที่มีผลกำไรแล้วคุณสามารถไปสู่​​ขั้นต่อไปของ backtesting ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบจนกว่าคุณจะมีการซื้อขาย 100 เมื่อคุณได้พบขนาดของกลุ่มตัวอย่างของคุณเริ่มต้นที่จะทำกำไรการซื้อขายกว่า 30 ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการต่อการจัดเก็บภาษีการซื้อขายจนกว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 100 ให้บริการขนาดของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ของการซื้อขาย 100 ให้ภาพที่ชัดเจนของผลการดำเนินงานที่มีศักยภาพของกลยุทธ์ ด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการซื้อขาย 100 คุณสามารถหาข้อมูลต่อไปนี้: ขั้นตอนต่อไปเพื่อดำเนินการต่อการจัดเก็บภาษีการซื้อขายจนกว่าจะมีไม่ต่ำกว่า 100 คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ชนิดของเบิกที่คุณอาจจะมีการสูญเสียใด ๆ ลายเส้นและจำนวนเงินที่อัตราส่วนของผู้โชคดีที่จะแพ้ ชนิดของการเบิกไม่กลยุทธ์ที่ดูเหมือนจะผลิต? บ่อยแค่ไหนที่มีการสูญเสียลายเส้นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น? อะไรคือสิ่งที่อัตราส่วนของผู้โชคดีที่จะแพ้ มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณในภายหลังเมื่อคุณกำลังประสบภาวะตกต่ำประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นถ้าตัวอย่างแรกของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีการเบิกถอนเงินของร้อยละหนึ่งแล้วถ้าคุณได้สัมผัสกับการเบิกคล้ายกันเมื่อการซื้อขายอยู่คุณจะเข้าใจว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ มาตรฐานช่วยให้คุณกำหนดวิธีการมากของการเปิดลงในการทำงานคุณสามารถยอมรับ เมื่อคุณมีอย่างน้อย 100 การซื้อขายตอนนี้คุณสามารถมองเห็นขอบเขตของระยะเวลาการเบิกที่มีกลยุทธ์ของคุณและคุณสามารถสร้างมาตรฐาน มาตรฐานที่เป็นผลกระทบสูงสุดที่คุณจะช่วยให้ผลลบจากการซื้อขายกับกลยุทธ์ของคุณ มาตรฐานที่เป็นผลกระทบเชิงลบสูงสุดที่คุณช่วยให้กลยุทธ์การค้าของคุณ ต่อไปนี้เป็นรายการของตัวอย่างเช่นมาตรฐานที่คุณสามารถสร้างขึ้นด้วย backtesting คุณ: จำนวนเงินสูงสุดของการสูญเสียการซื้อขายในแถว เบิกเงินกู้ร้อยละสูงสุดของบัญชีของคุณ ความเสี่ยงสูงสุดที่จะตอบแทนคุณสามารถใช้ในกลยุทธ์ที่ เมื่อคุณมีมาตรฐานของคุณคุณสามารถเริ่มต้นการค้ากลยุทธ์ของคุณในบัญชีออนไลน์ คุณสามารถใช้มาตรฐานเหล่านี้ในการตรวจสอบหากกลยุทธ์ของคุณยังคงทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในตลาด ตัวอย่างเช่นถ้าเบิกเงินกู้สูงสุดในการซื้อขายครั้งแรกของคุณ 100 เป็น 15% ของบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถใช้เป็นมาตรฐานในขณะที่การซื้อขายด้วยเงินสด ตราบใดที่เบิกไม่เกินกว่า 15% ของบัญชีของคุณแล้วกลยุทธ์ที่เป็นอยู่ในเขตปกติ - คุณมั่นใจสามารถดำเนินการซื้อขายจนกลายเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้อีกครั้ง หากผลการแนวการสูญเสียในการเบิกกว่า 15% แล้วจากการทดสอบมาตรฐานของคุณได้รับการหัก - ไฮไลท์นี้ว่าอาจจะมีบางอย่างผิดปกติและกลยุทธ์การอาจไม่ทำงานเป็นปกติ จุดนี้คือจุดเมื่อคุณจะหยุดการซื้อขายในบัญชีจริงและประเมินผลกลยุทธ์ที่ใช้ในลักษณะเช่นเดียวกับก่อน - จะกลับไปที่บัญชีการสาธิตและการทดสอบอีก 30 การซื้อขาย ถ้าผลเป็นบวกเหล่านี้ 30 การซื้อขายแล้วมาตรฐานที่สามารถปรับเปลี่ยนและการซื้อขายสดสามารถดำเนินการต่อ หากการทดสอบไม่ได้ก่อให้เกิดผลกำไรก็สามารถเป็นไปได้ว่าด้วยเหตุผลใดกลยุทธ์ของคุณไม่ทำงาน ณ จุดนี้คุณสามารถกลับไปปรับกลยุทธ์หรือการทดสอบใหม่จนกว่าคุณจะพบขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 30 การซื้อขายที่มีผลกำไร หลังจากที่เป็นมาตรฐานเสียใช้เวลาอีก 30 การซื้อขายในบัญชีของคุณเพื่อสาธิต backtest เพื่อดูว่าคุณพร้อมที่จะใช้กลยุทธ์ของคุณที่จะอยู่ค้าหรือหากคุณต้องการที่จะดำเนินการวิเคราะห์ คุณอย่างต่อเนื่องจะต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์เพื่อดูว่ามาตรฐานเสียแม้ว่ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพดีเพราะสภาพแวดล้อมของตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้เกิดกลยุทธ์ของคุณจะกลายเป็นไม่ได้ผล เพื่อให้ห่างไกลคุณได้เรียนรู้ . เพื่อ backtest กลยุทธ์แรกที่คุณต้องบันทึกข้อมูลการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 30 ในบัญชีการสาธิต . 30 การซื้อขายก็เพียงพอของขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะเห็นหลายรอบในการชนะและการสูญเสียริ้ว . ถ้า backtesting เริ่มต้นของการซื้อขายวันที่ 30 มีผลกำไรแล้วคุณสามารถไปเกี่ยวกับการทดสอบจนกว่าคุณจะมีการซื้อขาย 100 . หลังจากที่คุณมีอย่างน้อย 100 การซื้อขายแล้วคุณสามารถสร้างมาตรฐาน - ผลกระทบเชิงลบสูงสุดที่คุณให้ในบัญชีของคุณ . เมื่อคุณมีมาตรฐานของคุณแล้วคุณสามารถซื้อขายในบัญชีออนไลน์และตรวจสอบการค้าของคุณจนกว่ามาตรฐานเสีย . หากหนึ่งในมาตรฐานของคุณเสียแล้วคุณจะต้องทดสอบกลยุทธ์ที่ใช้อีกครั้งในอีก 30 การซื้อขาย . ถ้าอีก 30 ธุรกิจการค้ามีผลกำไรแล้วมาตรฐานของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้และคุณสามารถดำเนินการต่อการซื้อขายสด ถ้ามันไม่ได้แล้วคุณจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณและเริ่มการทดสอบอีกครั้ง